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珍城期货上证50ETF期权日报:做多凹隐含摆荡比值

上传时间:2019-09-28

  壹、市场行情与剖析

  2019年07月26日,上证50ETF收于2.982,上涨0.0050,上涨幅为0.17%,成提交量为4.16亿份,成提交金额为12.40亿元。

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  2019年07月26日,上证50ETF期权201908月份系列合条约尽成提交量为1059317份,尽持仓量为1696567份。所拥有月份系列合条约尽成提交量为1278553份,尽持仓量为2672707份。201908月份合条约尽成提交量占所拥有月份合条约尽成提交量的82.9%,201908月份合条约尽持仓量占所拥有月份合条约尽持仓量的63.5%。上证50ETF看跌期权成提交量与看上涨期权成提交量的比值为0.86,看跌期权持仓量与看上涨期权持仓量的比值为0.95。

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  以后平值期权凹隐含摆荡比值处于10%分位数摆弄的低位程度,8月平值期权凹隐含摆荡比值移触动到18.22%,以后上证50ETF的30日历史摆荡比值为16.68%。从经济根本面到来看,二季度经济数据露示下拥有顶顶,上拥有压力,条是鉴于全球贸善形势生厌乱,叁季度进出口产估计父亲条约比值下滑,需寻求端将牵连经济下行。从市场神物情到来看,本周音耗面面对中美经贸商量、美联储议息会和中政治水局会叁泠风险要斋,以后市场神物情和迟早缺乏,股市成提交处于地量程度,估计音耗面落地将带后市走势。鉴于以后凹隐含摆荡比值处于低位程度,而8月合条约的时间价亏耗仍较缓,而音耗面落地能带到来摆荡比值的上升,故此实行做多摆荡比值战微,即买进入跨式期权战微将得到较高的进款风险比。

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  二、上证50ETF期权附表附图 内容来自dedecms

  表1: 50ETF期权近月合条约T型报价

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  表2: 50ETF期权合条约PC_Ratio

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  表3: 50ETF期权近月合条约Greeks dedecms.com

  

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  图1: 50ETF净值走势图

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  图2: 50ETF历史摆荡比值及平值期权凹隐含摆荡比值

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